売買ストラテジーの寿命・使える期間

自動売買(システムトレード)のシステムのパフォーマンスには、ある種の「波」があります。自動売買経験者の方ならだれしも感じたことがあるでしょうが、同じシステムを使っていても、成果が好調なときと不調なときとがあって一定ではありません。いままでいい成績をおさめていたシステムが、自分のポートフォリオに加えた途端にドローダウンし始める、ということも珍しくありません。

ドローダウンが発生する理由としては、たまたま負けが続けているだけの偶然のケースと、システムが「寿命」をむかえているケースとが考えられます。

どんな優秀なシステムにも寿命があります。自動売買において、それを的確に見極めることは非常に重要です。常に寿命を意識し、使用しているシステムに変調が見られたら、ただちに自分のポートフォリオから落としてしまいましょう。永久に利益を出し続けるシステムは存在しないとお考えください。

偶然のケースでは、寿命の可能性を考慮すれば念のため落としてしまうのが無難なように思えますが、できれば耐えてしのんでおきたいものです。そもそも自動売買は、毎回コンスタントに利益を出すことが目的ではありません。利益と損失を繰り返しながら、トータルでのプラスを継続させることが運用の目標です。ですから、ドローダウンに耐えられずにただちにトレードを止めてしまうのは得策ではありません。一時的な損失にすぎなかったものを、最終的な損失として確定させてしまうことになりかねないからです。そのあとに回復し、利益が出るチャンスがあったかもしれません。

寿命なのか偶然なのか、正確に見極めることが大事になります。そのためには、偶然によって生じる損益のばらつきの範囲を数学的に予測し、その範囲から逸脱した場合、寿命が来たと見なす、という方法が現実的な対応になります。感覚などに頼らず、このように数字で考えることで、監視すべきデータはどれなのか、また、そのデータの値がいくつになったらポートフォリオを落とすべきなのかが、手に取るようにわかるようになります。

これら指標と基準値を設定できれば、迷いのない的確な判断がくだせるようになり、感情や思いつきに流されて失敗することのないトレードが実現できることでしょう。

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