バックテストでストラテジーの有効性を計る

実際にシステムトレードで取引を行う前に、必ずバックテストを行いましょう。
バックテストとは、作成した売買システムが実際の相場においてもきちんと利益が出せるのかを、過去のデータを用いて試してみることです。過去にあった実際の相場に照らし合わせることにより、もしその売買システムでそのとき運用していたらどの程度の利益、または損失をだしていたのか、確認することが出来るのです。

システムトレードにおいてバックテストを行うことは非常に重要です。頭の中で考えた戦略が実戦でも通用するのか、シミュレーションによって検証しなければなりません。

バックテストなしで成功することが出来るのは、よほど天才的なトレーダーか、奇跡的な強運の持ち主くらいでしょう。実戦に臨まずして最善のシステムを構築できることなど、ほぼ不可能です。
まずはバックテストに選んだ期間で、徹底的にシステムの有用性を検証します。

ただしバックテストを行う際にはいくつか注意が必要です。
それは、過去のデータを選ぶとき、出来るだけ現実の取引と近い環境を再現するということです。具体的には以下のような3つのポイントがあります。

1、古すぎるデータの使用は控える
為替の値動きというものにはある程度のパターンが存在し、そのためにテクニカル分析というものがあるわけですが、心に留めておかなければならないのは、それは飽くまで傾向であって法則ではないということです。
為替相場の動向は、時代に合わせて常に変化しています。過去のある時期に通用していたシステムが、現在も同じような働きをしてくれるという保証はどこにもありません。
しかし参考にできるのは過去のデータしかないということも事実ですので、出来るだけ新しいデータを用いることが賢明でしょう。
2、トレンドに注意!
バックテストではトレンドにも注意が必要です。
上昇トレンド、あるいは下降トレンドばかりの期間でバックテストを行うと、どちらかのトレンドに偏って適応したバランスの悪いシステムが出来上がってしまいます。これでは、上昇トレンドのときには利益がでるのに下降トレンドのときには損失がでてしまう、といった売買システムになりかねません。
バックテストでは、出来るだけ上昇と下降、双方向のトレンドがバランスよく展開している期間を選ぶようにしましょう。
3、手数料を忘れずに
バックテストでは、出来るだけ実際の取引に近づけることが大切です。ですので、設定も細部にいたるまで実際のトレードと同じものにしていかなければなりません。
いうまでもなく、実際の取引には手数料やスプレッドが発生します。最近では、手数料・スプレッドが格安もしくは無料のFX業者も増えてきていますが、いくら少額とはいえ積み重なると無視できない値となり、実際の取引にも影響してくる場合があります。
バックテストを行う際には、この取引コストも考慮して、より現実に近いかたちで取引のシミュレーションを行うようにしましょう。

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